MACD là gì? Mách bạn cách ứng dụng MACD để đầu tư chứng khoán hiệu quả

Với những ai mới tìm hiểu về thị trường đầu tư chứng khoán thường đặt ra câu hỏi MACD là gì? Thuật ngữ biểu thị một loại chỉ báo quen thuộc nhằm phản ánh mức độ biến động của thị trường. Nếu biết cách căn cứ vào MACD thì nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đúng đắn. Hãy cùng FPT Shop khám phá về chỉ báo này với những thông tin thú vị dưới đây!

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về MACD 

MACD là gì?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence. Đây là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong quá trình phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối.

Được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm 1970, MACD ra đời với công dụng xác định xu hướng, đo lường sự gia tăng hoặc giảm sút của đà trong giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính khác. 

Cách xem chỉ báo này dựa trên sự so sánh giữa hai đường trung bình di chuyển. Trong đó thường là một đường ngắn hạn và một đường dài hạn. Sự chênh lệch giữa hai đường trung bình này được biểu diễn dưới dạng histogram. Chúng sẽ cung cấp tín hiệu về sự phân cực của giá cả cũng như tín hiệu mua vào và bán ra.

MACD giúp cho nhà đầu tư và người giao dịch có thể theo dõi sự thay đổi của đà biến động trong giá cả. Chỉ báo tạo ra các tín hiệu giao dịch tiềm năng dựa trên sự giao cắt giữa hai đường trung bình di chuyển.

Cách tính MACD như thế nào?

Công thức tính MACD là gì? Moving Average Convergence Divergence được tính bằng cách trừ điểm EMA (Exponential Moving Average) dài hạn từ điểm EMA ngắn hạn. Dưới đây là các bước tính toán chi tiết của MACD:

Tính toán EMA ngắn hạn, thường sử dụng số ngày gần đây hơn (thông thường là 12 ngày):

[EMA_{short} = \frac{2}{n+1} * (Close price - EMA_{previous}) + EMA_{previous}]

Bước 2: Tính toán EMA dài hạn, thường sử dụng số ngày lâu hơn (thông thường là 26 ngày):

[EMA_{long} = \frac{2}{m+1} * (Close price - EMA_{previous}) + EMA_{previous}]

Trong đó:

• (Close price) là giá đóng cửa của tài sản tài chính trong ngày hiện tại.
• (EMA_{previous}) là giá trị của đường EMA ở ngày trước đó.
• (n) và (m) lần lượt là số ngày trong chu kỳ ngắn hạn và dài hạn.

Tính toán giá trị của MACD bằng cách trừ EMA dài hạn từ EMA ngắn hạn:

[MACD = EMA_{short} - EMA_{long}]

Sau khi tính toán giá trị MACD, bạn có thể áp dụng đường trung bình di chuyển của MACD (thường là EMA của MACD với chu kỳ 9 ngày) để tạo ra tín hiệu giao dịch.

Tổng hợp các thành phần của MACD

Các thành phần của MACD là gì? Moving Average Convergence Divergence được cấu tạo từ ba thành phần chính sau:

• EMA ngắn hạn (EMA short-term): Đây là đường trung bình di chuyển theo chiều ngắn hạn, thường được tính toán cho một số ngày gần đây hơn, chẳng hạn như 12 ngày trong phân tích kỹ thuật chuẩn.
• EMA dài hạn (EMA long-term): Đây là đường trung bình di chuyển theo chiều dài hạn, thường được tính toán cho một số ngày lâu hơn, điển hình như 26 ngày trong phân tích kỹ thuật chuẩn.
• MACD line: Đường MACD chính là sự chênh lệch giữa EMA ngắn hạn và EMA dài hạn, thường được tính bằng cách trừ EMA dài hạn từ EMA ngắn hạn. Chỉ báo đo lường sự hội tụ hoặc phân kỳ giữa hai đường trung bình di chuyển này.

Ngoài ra, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về thành phần thứ tư là đường trung bình di chuyển của MACD (signal line). Đây là một chỉ báo được xác định bằng cách tính toán EMA của MACD với một chu kỳ chuẩn, thông thường là 9 ngày. Đường signal line được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Điều này có nghĩa là người dùng cần quan sát điểm cắt nhau giữa đường MACD và đường trung bình di chuyển của MACD.

Kỹ thuật ứng dụng MACD trên biểu đồ chứng khoán

Đường MACD trên biểu đồ chứng khoán thường được biểu diễn dưới dạng một đường cong hoặc histogram. Dưới đây là cách nhận biết đường MACD trên biểu đồ mà người đầu tư nên nắm bắt:

Đường MACD

Đường MACD biểu thị sự chênh lệch giữa EMA ngắn hạn và EMA dài hạn. Chỉ báo thường được biểu diễn dưới dạng một đường cong có thể di chuyển lên xuống trên biểu đồ chứng khoán. Chúng sẽ tượng trưng cho khả năng chuyển động của sự chênh lệch này.

Histogram MACD

Một trong những phương thức biểu diễn đường MACD phổ biến nhất thường thông qua histogram. Trong đó, cột histogram biểu thị sự chênh lệch giữa đường MACD và đường trung bình di chuyển của MACD (signal line). Khi đường MACD cắt lên trên đường trung bình di chuyển, histogram sẽ tăng lên. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường trung bình di chuyển, histogram sẽ giảm.

Khi sử dụng biểu đồ chứng khoán, người xem có thể theo dõi đường MACD và histogram để đánh giá mức độ phân cực của giá cả. Từ đó tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên điểm cắt nhau hoặc sự tăng giảm của chúng.

Hướng dẫn dùng MACD trong giao dịch đầu tư chứng khoán

Trong giao dịch đầu tư chứng khoán, MACD được sử dụng để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường. Dưới đây là cách sử dụng MACD trong giao dịch đầu tư chứng khoán:

• Tín hiệu mua vào (Buy Signal): Tín hiệu mua vào có thể được tạo ra khi đường MACD cắt lên trên đường trung bình di chuyển của MACD (signal line). Khi điều này xảy ra cho thấy thị trường có xu hướng tăng và đây chính là thời điểm lý tưởng để mua cổ phiếu.
• Tín hiệu bán ra (Sell Signal): Tín hiệu bán ra sẽ xuất hiện khi đường MACD cắt xuống dưới đường trung bình di chuyển của MACD. Nếu điều này xảy ra thấy thị trường có xu hướng giảm và đây chính là thời điểm lý tưởng để bán cổ phiếu.
• Divergence: Khi giá cổ phiếu di chuyển hướng tăng mạnh nhưng MACD không tăng tương ứng, người đầu tư nên xem xét thị trường có dấu hiệu đảo hướng xuống. Điều này cho thấy đã xuất hiện một tín hiệu mua vào đảo hướng.
• Convergence: Khi giá cổ phiếu di chuyển hướng giảm mạnh nhưng MACD không giảm tương ứng, chúng ta nên xem xét thị trường có dấu hiệu đảo hướng lên. Đây là một tín hiệu bán ra đảo hướng.

Những điểm hạn chế của chỉ báo MACD

• Trong thị trường không ổn định, MACD có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu mua vào và bán ra giả mạo và dẫn đến tình trạng giao dịch không hiệu quả.
• MACD sẽ tạo ra tín hiệu mua vào và bán ra chậm hơn so với sự thay đổi thực sự của giá cổ phiếu. Điều này có thể dẫn đến việc người đầu tư bỏ lỡ các cơ hội giao dịch quan trọng.
• Xuất hiện những tín hiệu mua vào và bán ra giả mạo, đặc biệt khi thị trường không theo xu hướng rõ ràng.
• Sự chuyển động nhanh chóng giữa các tín hiệu mua vào và bán ra khiến việc tạo ra lệnh giao dịch không hiệu quả và tăng chi phí.
• Sự lựa chọn chu kỳ thời gian cho đường MACD và đường trung bình di chuyển của MACD ảnh hưởng lớn đến khả năng hoạt động hiệu quả của chỉ số. Nếu người dùng đưa ra lựa chọn không chính xác có thể dẫn đến tín hiệu kém tin cậy.

Để tận dụng lợi ích và giảm thiểu các hạn chế của MACD thì nhà đầu tư nên kết hợp quá trình nghiên cứu với các chỉ báo, công cụ khác. Chúng ta nên áp dụng các chiến lược giao dịch cẩn thận và kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng.

Tạm kết

Những chia sẻ trong bài viết trên đã giúp chúng ta tìm được đáp án cho câu hỏi MACD là gì? Hy vọng các nhà giao dịch sẽ biết cách ứng dụng chỉ báo trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư. 

Xem thêm: 

• Mã hóa đầu cuối là gì? Cập nhật cách thức mã hóa trực tiếp, đơn giản và hiệu quả
• Use Case là gì? Tổng hợp các thành phần chính của bản vẽ Use Case

FPT Shop cung cấp nhiều loại máy tính và điện thoại, máy tính bảng có chất lượng cao. Khách hàng có thể ghé mua sản phẩm trực tuyến tại website của FPT Shop với giá tốt nhất.

• Điện thoại Realme